사실 장취셴도 순탄치만은 않았다. 그가 전문 인재에 속하더라도 마찬가지였다. 그에게도 암흑기가 있었는데, 당시 1만 달러(약 1,350만 원) 계좌에 5로트 숏 포지션을 잡았고, 1초 만에 5,000달러(약 675만 원)를 잃었다. 이건 상당히 큰 문제에 속한다.
장취셴은 자신의 경험을 하나 이야기했다. 싱가포르에 있을 때 트레이더가 되고 싶어서 자신의 실력을 시험해보고 싶었다고 한다.
그래서 은행권에 있는 동향 사람에게 조언을 구했는데, 그 사람은 우선 책을 읽으라고 했다. 그는 일주일에 한 권씩 읽었고, 읽는 속도도 빨랐지만, 상대방은 여전히 그를 실전으로 이끌지 않았다. 그래서 그는 스스로 실계좌에서 매매를 시작했다.
한 번은 호주 달러를 거래할 때, 골드만삭스, 도이체방크, 바클레이즈의 리서치 보고서를 검색했다. 10곳 중 8곳이 호주중앙은행(RBA)이 금리를 인하할 것이라고 예측했다.
그때 그는 아직 매우 젊었고, 확률이 이렇게 높으니 숏을 잡으면 안정적일 것이라고 생각했다. 그래서 진입하자마자 원금을 아주 크게 걸었다.
결과는? 숏을 잡을 때마다 올랐고, 숏을 잡을 때마다 올랐다. 누적 5로트 숏 포지션까지 갔고, 1만 달러(약 1,350만 원) 계좌가 곧바로 10% 빠졌다. 그리고 가장 웃긴 일이 벌어졌는데, 당시 금리 결정이 발표됐는데 인하하지 않았다. 1초 만에 100핍이 올랐고, 5로트가 순식간에 5,000달러(약 675만 원) 평가손실을 냈다.
이때 그는 매우 공포에 빠졌고, 동향 사람에게 전화해 도움을 청했다. 그 사람이 말했다: "나 오늘 호주 달러 롱 20로트 했는데 20만 달러(약 2억 7,000만 원) 벌었어." 그는 충격을 받았고, 동시에 혼란스러웠다.
나중에 그는 스스로 한마디로 정리했다: 남에게 배우는 것보다 자신이 아는 게 낫다. 자신이 모르고, 규칙을 이해하지 못한다면, 손해를 본 걸 누구를 탓하겠는가?
말하자면, 이 사람은 대단한 인물이다. 그는 규칙을 정리하는 것을 매우 잘했다. 그래서 몇 달 후, 그는 다시 트레이딩에 뛰어들었는데, 이번에는 8만 달러(약 1억 800만 원), 2주, 월스트리트 시스템 한 세트였다.
그 마진콜 이후, 그는 더 진지하게 공부하고 복기를 시작했다. 월스트리트 강사 세 명이 싱가포르로 날아와 2주 동안 그를 가르쳤고, 학비는 8만 달러(약 1억 800만 원)였다. 그는 "손해 아니다, 크게 벌었다!"라고 말했다.
그 2주는 합숙식이었고, 강사가 시키는 대로 했다. 현장에서 주문을 넣어 보여주고, 틀리면 바로 욕을 했다. 그는 마치 보스를 한 명 모신 것 같았고, 매일 기분이 매우 가라앉았다고 했다.
하지만 2주 수업을 마치고 한 달 안에, 그는 8만 달러(약 1억 800만 원) 학비를 전부 벌어들였다. 그는 다시 가치 있다고 느꼈고, "완전 남는 장사!"라고 했다.
바로 이 경험이 그에게 한 가지 문제를 떠올리게 했다. 이 시스템을 중국에 가져가서 가르칠 수 있을까?
중국의 일반인들이 나처럼 싱가포르나 월스트리트까지 가서 배우기는 매우 어렵다. 이 길은 너무 험난하다. 더 많은 사람이 시스템으로 돈을 벌 수 있다는 것을 알게 할 방법이 없을까?
그렇다면, 이 시스템은 도대체 무엇인가?
장취셴이 배운 이 시스템의 핵심은 공급·수요 구역이다. 뉴욕증권거래소에서 십몇 년간 일한 주문 담당자로부터 나왔는데, 이 주문 담당자는 전설적인 인물이다.
전통적인 지지·저항은 하나의 선이다. 하지만 이 주문 담당자는 기관이 하나의 가격에 수백, 수천 로트의 주문을 걸 수 없다는 것을 발견했다. 왜냐하면 걸어놓으면 체결되지 않기 때문이다. 다른 사람들이 그 위에서 물량을 빼앗을 것이다.
그래서 기관은 하나의 구역 안에 분산해서 주문을 걸고, 천천히 축적하고, 천천히 분산한다. 따라서 공급·수요 구역은 '포인트'의 개념이 아니라 '구역'의 개념이다. 이렇게 하면 실행하기가 쉽다.
이 시스템에는 또 하나 매우 충격적인 것이 있다: 18칸짜리 표다.
위치를 고·중·저 세 가지로 나누고, 추세를 상·중·하 세 가지로 나누고, 다시 롱과 숏 두 방향을 곱하면, 3×3×2=18이다.
각 칸은 하나의 상황에 대응하고, 각 상황에는 대응하는 전략이 있다. 이걸 보고 장취셴은 대단하다고 느꼈다. 외국인들은 정말 세밀하다고 생각했다. 그들은 트레이딩을 할 때 애매하게 하지 않고, 모호하지 않다.
그래서 그때 사실 이미 나에게 퀀트 트레이딩의 씨앗을 심어주었다. 무엇이든 정량화할 수 있다. 이것이 장취셴의 원문이다.
그러니까 한마디 하자면, 이 정량화는 사실 트레이딩뿐만 아니라 많은 곳에 적용할 수 있고, 심지어 많은 사람의 업무에도 이 시스템을 적용할 수 있다.
마지막으로 그가 언급한 디테일 하나를 말하겠다. 그는 월스트리트에서 트레이더를 면접할 때 반드시 이 사람이 obey the rule, 즉 규율을 준수하는지 테스트한다고 했다.
만약 두 번 손절을 설정하지 않으면, 첫 번째는 경고, 두 번째는 바로 해고다. 매우 엄격하지만 효율은 매우 높다.
기관에서는 이걸 지키는 게 어렵지 않다. 계약과 커리어가 걸려 있기 때문이다. 하지만 개인 트레이더는 자신이 가장 큰 보스이고, 아무도 관리하지 않는다.
이때 만약 진정으로 스스로 먼저 연구하고, 진정으로 훌륭한 트레이더가 되고 싶다면, 규칙을 실행하고 시스템을 배우려 할 것이다. 그는 이 점이 사실 대다수 '풀뿌리급' 플레이어와 다르다고 말했다.
이 말을 나도 곰곰이 생각해봤다. 앞서 몇 분이 쓴 것과 사실 같은 의미다. 즉 시스템을 아무리 잘 만들고 규칙을 아무리 세밀하게 정해도, 마지막에 실행할 수 있느냐는 결국 그 원점으로 돌아간다.
그 원점은 바로, 당신이 도대체 어떤 사람인지, 당신이 도대체 어떤 트레이딩을 하고 싶은지, 어떤 수익을 얻고 싶은지, 당신의 목표는 무엇인지, 당신의 패는 무엇인지, 당신은 무엇을 지불할 의향이 있는지다.
남을 아는 자는 지혜롭고, 자신을 아는 자는 밝다. 그래서 장즈셴은 트레이딩을 뒤로 갈수록 연구하는 것은 시장이 아니라 자신이라고 생각한다. 자신을 충분히 이해하고, 자신도 시스템의 한 고리로 여겨야만, 더 큰 시스템으로 트레이딩과 '자신'을 하나로 묶을 수 있고, 그제야 트레이딩 자체를 잘할 수 있다.
물론 이건 분명히 매우 어렵다. 적어도 대다수는 자신을 깊이 이해하려 하지 않을 것이고, 하물며 '자신을 관리하는 것'(‘자신을 통제한다’고 쓰고 싶지 않다. 통제는 매우 어렵지만, 관리는 훨씬 낫다)은 더욱 그렇다. 모두의 뜻에 달려 있다. 더 대단한 트레이더가 되고 싶다면, 자신에게 더 큰 추구가 있어야 한다.
더 나아지기를 바란다.